基于VAR模型我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)計量分析

　　一個國家工業(yè)化發(fā)展水平是其經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個重要標(biāo)志，改革開放以來中國成功的推進(jìn)了工業(yè)化進(jìn)程，工業(yè)與其它產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展能夠促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健發(fā)展。影響經(jīng)濟(jì)增長的因素很多，正確地認(rèn)識并估計這些因素對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)尤為重要。研究中國經(jīng)濟(jì)增長中工業(yè)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)計量分析對預(yù)測和判斷我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢具有重要意義和作用，對理解現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)增長和制定促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的政策是至關(guān)重要的。分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)對中國經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)有利于人們加深對工業(yè)發(fā)展的進(jìn)一步認(rèn)識，進(jìn)一步推進(jìn)“十三五”時期全面建成小康社會。
　　一、中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)與經(jīng)濟(jì)增長之間的協(xié)整檢驗
　　國內(nèi)生產(chǎn)總值和工業(yè)總產(chǎn)值這兩個月度數(shù)據(jù)的時間序列盡管有所波動，但兩者在整體上都呈現(xiàn)出一種上升的趨勢，為了避免工業(yè)總產(chǎn)值和GDP因受季節(jié)性因素影響而出現(xiàn)可預(yù)期的高峰或低谷，對數(shù)據(jù)作季節(jié)性調(diào)整，更加有利于我們觀察其潛在趨勢。本文所有數(shù)據(jù)都使用Eviews9軟件進(jìn)行，采用X13方法對工業(yè)總產(chǎn)值和GDP數(shù)據(jù)進(jìn)行季節(jié)性調(diào)整，得到的數(shù)據(jù)記為XGDP和XINDUS TRY。同時考慮到對時間序列數(shù)據(jù)取對數(shù)之后不會改變其時序性質(zhì)，并能使原時間序列的趨勢線性化，消除原時間序列中可能存在的異方差現(xiàn)象，且對數(shù)化后的數(shù)據(jù)更容易得到平穩(wěn)的時間序列，為此對已經(jīng)進(jìn)行過季節(jié)性調(diào)整的數(shù)據(jù)進(jìn)行對數(shù)化處理，并分別用LNXGDP與LNXINDUSTRY表示對數(shù)變換后的實際國內(nèi)生產(chǎn)總值和實際工業(yè)總產(chǎn)值。
　　為了驗證中國經(jīng)濟(jì)和工業(yè)經(jīng)濟(jì)是存在長期關(guān)聯(lián)的，避免造成回歸分析的謬誤，對兩個時間序列LNXGDP與LNXINDUSTRY進(jìn)行單位跟檢驗，本文采用Augmented Dickey-Fullerton檢驗法，時間序列LNXGDP與LNXINDUSTRY均是不平穩(wěn)的，但是時間序列LNXGDP與LNXINDUSTRY的一階差分均是平穩(wěn)的。再對數(shù)據(jù)進(jìn)行Johansen協(xié)整檢驗見表1。P值<0.05拒絕原假設(shè)，證明兩者之間存在協(xié)整關(guān)系，協(xié)整檢驗的結(jié)果充分證明，國內(nèi)工業(yè)發(fā)展與中國經(jīng)濟(jì)增長存在長期均衡關(guān)系。
　　二、中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)與經(jīng)濟(jì)增長之間的VAR模型
　　對時間序列LNXGDP與LNXINDUSTRY一階差分所得到的CLNXGDP和CLNXINDUSTRY的構(gòu)建VAR模型，研究工業(yè)經(jīng)濟(jì)與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系，得到模型估計結(jié)果。無論從單方程的擬合優(yōu)度、F統(tǒng)計量、AIC信息準(zhǔn)則來判斷，還是從VAR模型整體檢驗的殘差協(xié)方差的行列式、都表明模型估計良好。
　　CLNXGDP=-0.178177CLNXGDP（-1）-0.075790CLNXGDP（-2）+0.076530CLNXINDUSTRY（-1）-0.071841CLNXINDUSTRY（-2）+0.013979
　　R2=0.041865，F(xiàn)=1.616701，AIC=-3.169694SC=-3.070660
　　CLNXINDUSTRY=-0.172363CLNXGDP（-1）-0.058014CLNXGDP（-2）-0.385365CLNXINDUSTRY（-1）-0.112902CLNXINDUSTRY（-2）+0.026266
　　R2=0.229727，F(xiàn)=11.03489，AIC=-3.935090SC=-3.836056
　　三、脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解
　　時間序列LNXGDP與LNXINDUSTRY一階差分所得到的變量CLNXGDP與變量CLNXINDUSTRY之間的互為因果關(guān)系，那么當(dāng)某一初始變量受到某種沖擊后，這種沖擊必然會通過這一變量傳遞給另一變量，而另一變量的變化反過來又會影響初始變量的變化，從而形成一種相互的動態(tài)的持續(xù)的影響。我們借助脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解的方法去分析當(dāng)某一變量受到?jīng)_擊后所導(dǎo)致的變量間的相互影響關(guān)系和影響程度如何。
　　給中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長率（變量CLNXINDUSTRY所衡量的）一個百分點(diǎn)的正沖擊后中國實際經(jīng)濟(jì)增長率（變量CLNXGDP所衡量的）對來工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長率的擾動并沒有立即做出響應(yīng)，其在第1期的響應(yīng)為零，之后該響應(yīng)為正向的，且有所上升，在第2期擾動的響應(yīng)約為0.002%，第三期和第四期之間該響應(yīng)為負(fù)向，之后響應(yīng)為正向的，在第六期之后趨于0。從整體上看，給中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長率一個正的沖擊，會給中國經(jīng)濟(jì)增長帶來同向的沖擊，且這一沖擊對中國經(jīng)濟(jì)增長具有拉動作用，持續(xù)一段時間后該效應(yīng)消失。
　　當(dāng)在本期給中國經(jīng)濟(jì)增長率（變量CLNXGDP所衡量的）一個百分點(diǎn)的正沖擊后，中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長率（變量CLNXINDUSTRY所衡量的）在第1期對擾動的沖擊的響應(yīng)為0.012%，之后該響應(yīng)呈下降趨勢，在第2期沖擊的響應(yīng)約為-0.008%，在第2到3期達(dá)到最小值，之后呈上升狀態(tài)，第4期對擾動的沖擊的響應(yīng)為？0.002%。這個結(jié)果說明，給中國經(jīng)濟(jì)增長率一個正的沖擊，這種正的沖擊會在開始階段給中國實際農(nóng)業(yè)產(chǎn)值增長率帶來正向的沖擊，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樨?fù)向的影響，之后在呈現(xiàn)為正向影響，最后該效應(yīng)趨于消失。這意味著中國經(jīng)濟(jì)增長率的正向的沖擊會對中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)起拉動和促進(jìn)作用，并且該作用明顯，同時該作用持續(xù)時間較長后消失。
　　在工業(yè)經(jīng)濟(jì)沖擊對中國經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率的分析，方差分解結(jié)果顯示國工業(yè)經(jīng)濟(jì)沖擊對中國經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)一直趨于平穩(wěn)，從長期來看約為0.8%。此結(jié)果表明，長期工業(yè)經(jīng)濟(jì)對中國經(jīng)濟(jì)增長起著促進(jìn)作用。在中國經(jīng)濟(jì)沖擊對工業(yè)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率的分析中，從整體來看，在前期中國經(jīng)濟(jì)沖擊對工業(yè)總產(chǎn)值的貢獻(xiàn)率呈上升狀態(tài)，在第3期之后趨于平穩(wěn)，達(dá)到約為24%。短期之內(nèi)中國經(jīng)濟(jì)增長對工業(yè)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)隨時間增長更為顯著，可以說中國的經(jīng)濟(jì)增長是促進(jìn)中國工業(yè)生產(chǎn)增長的重要的保障。
　　四、結(jié)論
　　通過運(yùn)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析方法對工業(yè)經(jīng)濟(jì)與中國經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系進(jìn)行分析，得出以下結(jié)論：（1）通過對時間序列LNXGDP與LNXINDUSTRY的單位根檢驗得出，時間序LNXGDP與LNXINDUSTRY均是1階單整序列，協(xié)整檢驗結(jié)果顯示變量LNXGDP與LNXINDUSTRY之間是協(xié)整的，這說明中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)與經(jīng)濟(jì)增長之間存在著長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系。脈沖響應(yīng)函數(shù)從整體分析結(jié)果表明，工業(yè)經(jīng)濟(jì)和中國經(jīng)濟(jì)的外部沖擊都會對彼此產(chǎn)生同向的影響，工業(yè)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長對中國經(jīng)濟(jì)總量的穩(wěn)定增長有著重要意義，同時中國經(jīng)濟(jì)總量的穩(wěn)定增長也是工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的保障。方差分解的分析結(jié)果表明，當(dāng)中國經(jīng)濟(jì)增長率受到?jīng)_擊后，對工業(yè)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)在對于長期而言起著促進(jìn)作用。工業(yè)經(jīng)濟(jì)受到?jīng)_擊后，無論在短期還是長期，對中國經(jīng)濟(jì)增長率的變化都起著一定的貢獻(xiàn)，呈現(xiàn)為長期最為顯著，貢獻(xiàn)率約在24%左右；因此可以說明工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展促進(jìn)著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

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